區別一：主要臨床表現
焦慮症常伴有頭暈、胸悶、心悸、呼吸困難、口乾、尿頻、尿急、出汗、震顫和運動性不安等症，其焦慮並非由實際威脅所引起，或其緊張驚恐程度與現實情況很不相稱。
憂鬱症多表現為入睡困難，有時可睡，但1~2小時後即醒，醒後再難入睡。也有的整夜不眠;坐臥不安，控制不住沒有明確的對象或內容的恐懼，或提心吊膽的痛苦體驗。有些人表現為情緒低落為主要症狀，沮喪、憂傷、自卑，對日常活動興趣顯著減退，甚至喪失。有些人則多疑，總懷疑別人在說自己的壞話，很煩惱對健康不利，卻不能自控。過分注意自己的身體(包括各種生理變化)。而有些些患者則表現為強迫自己想某樣東西或事情，無法控制自己。神經衰弱症狀表現為精神疲乏、反應遲鈍、注意力不集中、記憶力下降、工作學習不能持久，頭痛、食慾不振、懶散等。
區別二：發病誘因
焦慮症是一種無根據的驚慌和緊張，心理上體驗為泛化的、無固定目標的擔心驚恐，生理上伴有警覺增高的軀體症狀。
生活緊張、胃不舒服、頭痛、營善不足、飲食不良、糖、單核白血球增多症、甲狀腺疾病、子宮內膜炎(與婦女憂鬱症有關)、任何嚴重的身體傷害、過敏症。有些人在冬天門短夜長時，會變得比較憂鬱。憂鬱症是一種週期性發作的疾病，在任何年齡段均可出現，但以中年早期較為常見，並且在老年人中尤為普遍。憂鬱症起因於腦部管制情緒的區域受擾亂。大部分人都能處理日常的情緒緊張，但是當此壓力太大、超過其調整機能所能應付的範疇，憂鬱症可能由此而生。另外，憂鬱症也與人的性格有密切聯繫，此病人的性格特徵一般為內向、孤僻，多愁善感和依賴性強等。
區別三：病理特徵
焦慮症是一種具有持久性焦慮、恐懼、緊張情緒和植物神經活動障礙的腦機能失調，常伴有運動性不安和軀體不適感。發病於青壯年期，男女兩性發病率無明顯差異。
憂鬱症是神經官能症的一個症狀，它是由於用腦過度，精神緊張，體力勞累所引起的一種機體功能失調所引起的疾病。它包含了失眠症、焦慮症、疑病症、恐懼症、強迫症、神經衰弱、神經性嘔吐等多種病症。
區別四：病症的表現及負面影響
焦慮症的焦慮情緒持續性或發作性出現使患者莫名其妙的恐懼、害怕、緊張和不安，有一種期待性的危險感，感到某種災難降臨，甚至有死亡的感受("瀕死感")。患者擔心自己會失去控制，可能突然昏倒或"發瘋"。 70%的患者同時伴有憂鬱症狀，對目前、未來生活缺乏信心和樂趣。有時情緒激動，失去平衡，經常無故地發怒，與家人爭吵，對甚麼事情都看不慣，不滿意。焦慮症有認識方面的障礙，對周圍環境不能清晰地感知和認識，思維變得簡單和模糊，整天專注於自己的健康狀態，擔心疾病再度發作。患者還會出現軀體不適症狀。在疾病進展期通常伴有多種軀體症狀：心悸、心慌、胸悶、氣短、心前區不適或疼痛，心跳和呼吸次數加快，全身疲乏感，生活和工作能力下降，簡單的日常家務工作變得困難不堪，無法勝任，如此症狀反過來又加重患者的擔憂和焦慮。還有失眠、早醒、夢魘等睡眠障礙，而且頗為嚴重和頑固。此外，還可有消化功能紊亂症狀等。絕大多數焦慮症病人還有手抖、手指震顫或麻木感、陣發性潮紅或冷感，月經不調、停經、性慾減退、尿意頻急、頭昏、眩暈、恐懼、暈厥發作等。 部分患者還會出現精神運動性不安(簡稱精神性不安)，坐立不安、心神不定、搓手頓足、踱來走去、小動作增多、注意力無法集中、自己也不知道為甚麼如此惶恐不安。
憂鬱症的不利影響，不僅發生在患者身上，也會波及患者的家屬和朋友。嚴重的可能會讓受害者無法過正常生活，對工作、學習、飲食和睡眠造成障礙，無法享受任何一種快樂的活動。的確，憂鬱症會讓人感覺提不起勁，根據記錄有將近12%的患者有無力感。另一方面，憂鬱症也會加重個人、家庭或整個社區的經濟負擔，部分經濟負擔是明顯的，可以被計算出來，然而有些則無法估算。可被估算出來的經濟負擔包括健康和社會服務的需求、失業、生產力的降低、對家人及照護者的影響、不同程度的犯罪和公共安全隱患及輕生的負面影響。對個人來說，最壞的後果就是導致患者輕生。
