区别一：主要临床表现
焦虑症常伴有头晕、胸闷、心悸、呼吸困难、口干、尿频、尿急、出汗、震颤和运动性不安等症，其焦虑并非由实际威胁所引起，或其紧张惊恐程度与现实情况很不相称。
忧郁症多表现为入睡困难，有时可睡，但1~2小时后即醒，醒后再难入睡。也有的整夜不眠;坐卧不安，控制不住没有明确的对象或内容的恐惧，或提心吊胆的痛苦体验。有些人表现为情绪低落为主要症状，沮丧、忧伤、自卑，对日常活动兴趣显著减退，甚至丧失。有些人则多疑，总怀疑别人在说自己的坏话，很烦恼对健康不利，却不能自控。过分注意自己的身体(包括各种生理变化)。而有些些患者则表现为强迫自己想某样东西或事情，无法控制自己。神经衰弱症状表现为精神疲乏、反应迟钝、注意力不集中、记忆力下降、工作学习不能持久，头痛、食欲不振、懒散等。
区别二：发病诱因
焦虑症是一种无根据的惊慌和紧张，心理上体验为泛化的、无固定目标的担心惊恐，生理上伴有警觉增高的躯体症状。
生活紧张、胃不舒服、头痛、营善不足、饮食不良、糖、单核白血球增多症、甲状腺疾病、子宫内膜炎(与妇女忧郁症有关)、任何严重的身体伤害、过敏症。有些人在冬天门短夜长时，会变得比较忧郁。忧郁症是一种周期性发作的疾病，在任何年龄段均可出现，但以中年早期较为常见，并且在老年人中尤为普遍。忧郁症起因于脑部管制情绪的区域受扰乱。大部分人都能处理日常的情绪紧张，但是当此压力太大、超过其调整机能所能应付的范畴，忧郁症可能由此而生。另外，忧郁症也与人的性格有密切联系，此病人的性格特征一般为内向、孤僻，多愁善感和依赖性强等。
区别三：病理特征
焦虑症是一种具有持久性焦虑、恐惧、紧张情绪和植物神经活动障碍的脑机能失调，常伴有运动性不安和躯体不适感。发病于青壮年期，男女两性发病率无明显差异。
忧郁症是神经官能症的一个症状，它是由于用脑过度，精神紧张，体力劳累所引起的一种机体功能失调所引起的疾病。它包含了失眠症、焦虑症、疑病症、恐惧症、强迫症、神经衰弱、神经性呕吐等多种病症。
